봉수
무료 금융데이터분석 과정봉수 인텔리전스 교육
봉수 무료 금융데이터분석 과정 · 2강
bongsu.kr/intelligence/lesson02/ · 저자 조봉수 · 봉수 SSGlobal(주) · ΦΡΥΚΤΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
금융데이터분석전문가 과정 · 2강 (AI 실습) 공개 · 무료

초파리 트레이더 검증 — 기사 숫자를 내 손으로 다시 계산하기

'코인으로 1484% 번 초파리' 기사를 실제 비트코인 일봉 5,937일로 다시 계산. 들고만 있기 -11.5% 대 규칙 -29.9%, 과적합 직접 만들기. 무료 교재·코드.

실습 파일 받기쇼츠 보기: 2강 쇼츠 「초파리 1484%」
-11.5%검증구간 들고만 있기
-29.9%초파리 규칙(수수료 0.11%)
+512.5% → -0.0%과적합: 학습구간 최고 → 검증구간

저자 조봉수 · 봉수 SSGlobal(주) · ΦΡΥΚΤΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ · 2026-10-18 실습 폴더: lesson02 (파일 5개 + 정답 1개 + 비트코인 일봉 5,937일)

AI 이용 고지: 이 교재와 실습 코드는 AI(Claude)와 함께 만들었습니다. 모든 숫자는 원자료와 코드로 다시 계산할 수 있습니다. 모든 매매는 모의 계산이며 투자 권유가 아닙니다.

목차

  1. 오늘의 질문
  2. 1강에서 가져오는 것
  3. 수업 진행표 (약 70분)
  4. 1단계 — 비트코인 일봉 읽기
  5. 2단계 — 들고만 있기
  6. 3단계 — 초파리의 규칙과 수수료
  7. 4단계 — 과적합 직접 만들기
  8. 5단계 — 내 손으로 다시 짜기
  9. 오늘 배운 검증 습관
  10. 면접 대비 / 현업 적용 체크리스트
  11. 숙제
  12. 정답 (먼저 풀고 나서 보기)

1. 오늘의 질문

기사 「코인으로 1484% 번 초파리」는 초파리 뇌를 흉내 낸 AI가 비트코인으로 1484%를 벌었다고 했습니다. 같은 기사 안에 이런 말도 있습니다. "처음 보는 차트에서는 들고만 있기보다 나빴다."

오늘은 이 문장이 맞는지 실제 비트코인 자료로 직접 계산합니다. 계산해 보면 1484%보다 두 번째 문장이 훨씬 중요하다는 것을 알게 됩니다.

2. 1강에서 가져오는 것

1강에서 배운 것 오늘 쓰는 곳
변수·리스트·for·if 매일 가격을 따라가며 사고팔기
CSV 읽기(4단계) 1단계 그대로
함수 만들기(5단계) period(), stop_rule()
손으로 다시 짜서 751/1,137 재현(6단계) 5단계에서 -11.5% / -29.9% / 99번 재현

3. 수업 진행표 (약 70분)

시간 단계 대표님이 할 일 확인할 숫자
0~5분 준비 lesson02 폴더에서 명령 프롬프트 열기 —
5~15분 1단계 python step1_read_btc.py 5,937일, 처음 0.05달러
15~25분 2단계 python step2_hold.py 검증구간 보유 -11.5%
25~40분 3단계 규칙 실행 → FEE, STOP 하나씩 바꾸기 규칙 -29.9%, 99번 매수
40~55분 4단계 과적합 만들기 학습 최고 11% → 검증 -0.0%
55~70분 5단계 빈 파일 채우기 -11.5% / -29.9% / 99번 / -21.8%

규칙은 0교시와 같습니다. 한 번에 하나만 바꿉니다. 에러 메시지는 끝까지 읽습니다.

4. 1단계 — 비트코인 일봉 읽기

python step1_read_btc.py

나와야 하는 결과: 읽은 날 수: 5937 처음: ('2010-07-17', 0.05) 끝: ('2026-10-17', 81545.02)

5. 2단계 — 들고만 있기

python step2_hold.py

구간 기간 보유 수익률
학습구간 2023-01-01 ~ 2024-12-31 +462.1%
검증구간 2025-01-01 ~ 2026-09-30 -11.5%

기사는 검증구간 보유를 -21.4%라고 했는데, 우리 계산은 -11.5%입니다. 왜 다를까요? - 해 보기 ① 시작일을 "2025-01-31"로 바꿔 보세요. 시작하는 날 하나로 숫자가 크게 달라집니다. - 배울 점: 기간이 적혀 있지 않은 수익률은 믿지 않습니다.

6. 3단계 — 초파리의 규칙과 수수료

초파리가 배운 규칙은 이렇습니다. "늘 사 두고, 고점보다 2% 떨어지면 판다. 다음 날 다시 산다." 수수료는 사고팔 때 합계 0.11%입니다(한쪽 0.055%).

python step3_stop_rule.py

구간 규칙 매수 횟수 보유
학습구간 +398.4% 102번 +462.1%
검증구간 -29.9% 99번 -11.5%

기사의 문장이 맞았습니다. 처음 보는 구간에서 규칙은 들고만 있기보다 18.4%p 나빴습니다. - 해 보기 - ① fee=0으로 바꾸면 손실이 얼마나 줄어드나요? 그 차이가 수수료만으로 잃은 돈입니다. - ② STOP을 0.05, 0.10으로 바꿔 보세요. 학습에서 좋았던 값이 검증에서도 좋은가요?

7. 4단계 — 과적합 직접 만들기

학습구간에서 손절폭 1%부터 30%까지를 모두 시험해 가장 좋은 값을 고르고, 그 값으로 검증구간을 채점합니다.

python step4_overfit.py

과적합은 지나간 차트에 너무 잘 맞춘 규칙이 새 차트에서는 통하지 않는 것입니다. 1484%는 학습 차트의 성적표일 뿐입니다. - 해 보기 - ① 검증구간에서 '사후에' 가장 좋은 손절폭을 찾아보세요. 학습구간 최고값과 같은가요? - ② 1484%를 믿으면 안 되는 이유를 한 줄로 써 보세요.

8. 5단계 — 내 손으로 다시 짜기

step5_rebuild.py에는 주석만 있습니다. 1~4단계를 보고 직접 채웁니다.

목표 결과는 네 개입니다. 보유 -11.5%, 규칙 -29.9%(99번 매수), 수수료가 0이면 -21.8%.

네 숫자가 다 맞으면 오늘 수업을 마칩니다. 막히면 answers/step5_answer.py를 보되, 보고 나서 다시 빈 파일에 처음부터 써 봅니다.

9. 오늘 배운 검증 습관

  1. 학습과 검증을 나눈다. 규칙을 만든 자료로 규칙을 채점하지 않는다.
  2. 비용을 넣는다. 99번 사고팔면 수수료만으로 수익이 8%p 넘게 줄어든다(-21.8% → -29.9%).
  3. 기준과 비교한다. "들고만 있기"보다 나은가? 나쁘면 안 쓴다.
  4. 기간을 적는다. 시작일 하나로 -11.5%가 -18.4%가 된다.

10. 면접 대비 / 현업 적용 체크리스트

면접 대비 - 질문 "백테스트 결과가 좋으면 바로 실전에 쓰나요?" - 답: 아닙니다. 학습과 검증 구간을 나누고, 수수료를 넣고, 단순 보유와 비교합니다. 검증구간에서 보유보다 나쁘면 쓰지 않습니다. - 질문 "과적합을 어떻게 알아봅니까?" - 답: 학습에서 고른 최적값이 검증에서도 좋은지 봅니다. 이 실습에서는 학습 최고 11%가 검증에서 0%였고, 검증 최고는 6%로 달랐습니다.

현업 체크리스트 - [ ] 수익률 옆에 기간(시작일·끝일)이 적혀 있는가 - [ ] 수수료·세금·체결 비용이 들어갔는가 - [ ] 학습/검증 구간이 나뉘어 있는가 - [ ] 단순 보유(벤치마크)와 비교했는가 - [ ] 매매 횟수가 적혀 있는가

11. 숙제

  1. 검증구간을 "2025-07-01" ~ "2026-09-30"으로 바꿔 3단계를 다시 돌리고, 규칙과 보유 중 무엇이 나았는지 한 줄로 적기.
  2. 5단계 파일에 "수수료 0.2%"인 경우를 한 줄 더 넣어 결과 적기.
  3. 다음 강 예고: 1부 1-2강 — 판다스로 같은 계산을 3줄로 줄이기.
12. 정답 (먼저 풀고 나서 보기) — 눌러서 펼치기
문제 정답
1단계 ① 2025-01-01 종가 94,383.59달러
1단계 ② 몇 배 약 163만 배 (81,545.02 ÷ 0.05)
2단계 ① 시작일 2025-01-31 보유 -18.4% (시작 가격 102,411.26달러)
3단계 ① 수수료 0 검증 -21.8% → 수수료로 잃은 몫 약 8.1%p
3단계 ② STOP 바꾸기 5%: 학습 +316.9% / 검증 +16.3% · 10%: 학습 +409.6% / 검증 -25.2% → 학습 순위와 검증 순위가 다르다
4단계 ① 검증 사후 최고 손절폭 6%, 검증 +21.9% (학습 최고 11%와 다르다)
4단계 ② 한 줄 "1484%는 이미 본 차트에 맞춘 성적이라, 처음 보는 차트에서는 보장되지 않는다."
5단계 보유 -11.5% · 규칙 -29.9%(99번) · 수수료 0이면 -21.8%

주의: 4단계 ①의 6%도 '검증구간을 보고 고른' 값이라 또 하나의 과적합입니다. 다음 기간에 6%가 좋을지는 모릅니다.

자료: Alpha Vantage 비트코인/달러 일봉(2010-07-17 ~ 2026-10-17). 계산 확인: 2026-10-18 버디가 클라우드에서 전체 단계를 실행해 README의 목표 숫자와 일치함을 확인.

실습 파일 받기

step1_read_btc.pystep2_hold.pystep3_stop_rule.pystep4_overfit.pystep4_scan.pystep5_rebuild.pyanswers/step5_answer.py

받은 파일을 내 PC의 lesson02 폴더에 모읍니다(answers 폴더는 그 안에). 원자료(비트코인 일봉)는 각자 받습니다: get_data_btc.py (0교시와 같은 무료 API 키) → 만들어진 data/BTC_USD_daily.csv를 실습 폴더의 data에 넣기. 정답 파일은 먼저 풀고 나서 비교용으로만 봅니다. API 키는 남에게 보여 주지 마세요.

AI 이용 고지: 이 교재와 실습 파일은 AI(Claude, 버디)와 함께 만들었습니다. 숫자는 실제 자료와 첫 수강생(봉수 대표)의 PC에서 나온 그대로이며, 같은 코드로 누구나 다시 계산할 수 있습니다. 모든 매매 계산은 모의 계산이며 투자 권유가 아닙니다. 교재는 무료로 읽고 인쇄할 수 있습니다.